Ftse 250 , Ftse 100 Tracker Y Cómo Se Tienen En Cuenta Los Dividendos Para

FTSE 250, FTSE 100 Tracker y cómo se tienen en cuenta los dividendos para P. ¿Estoy tratando de entender por qué no puede haber una diferencia de 30 puntos entre el 100 FTSE diario y el FTSE 100 Futuro diario. De acuerdo con el manual de negociación de la empresa, los contratos de futuros reflejan diferencias debido a los costos por intereses y dividendos percibidos. Pero el interés por menos de un día es insignificante y, de hecho, no hay FTSE 100 empresas van ex-dividendo en algunos días por lo que cabe esperar que los precios sean similares? R: El FTSE 100 Contrato de Futuro diario se basa en el contrato de futuros más líquidos, pero es una posición diaria. Así, mientras que el precio se calcula para tener en cuenta el interés y los dividendos que participan en la realización del subyacente hasta la expiración del contrato de marzo (por el momento), la propagación es el tamaño de una propagación a diario, y la posición expirará al final del día. P. He acabo de comprar un 250 apuesta diaria FTSE a 3 libras por punto. No puedo entender por qué sin embargo estoy sentado en una y libra; 200 la pérdida acaba inmediatamente después de abrir la apuesta. Pensé que la propagación sería pequeño en relación con el índice de efectivo teniendo en cuenta que es una apuesta diaria? R: La difusión en el FTSE 250 Daily balanceo es de aproximadamente 40 y la razón es tan ancho que el FTSE 100 de Rolling Daily se debe a factores tales como el valor del índice FTSE 250 es mucho mayor y también es un mercado más volátil . Es un poco menos de 3% y se diferencia del FTSE 100, porque no hay contratos de futuros en el mercado. Esto también se incrementa en 26 puntos cuando se utiliza una posición con una pérdida de la parada garantizado, por lo tanto, explicar el déficit al abrir inicialmente una posición [(40 + 26) * 3 = & libra; 198]. P. ¿Estoy en lo cierto al pensar que la compra de un diferencial en, digamos, el FTSE 100 es similar a un rastreador. Estoy en lo cierto al pensar que la compra de un diferencial en, digamos, el FTSE 100 es similar a un rastreador que podía comprar, digamos, de LG, en el mismo índice (aparte de los cargos y diferenciales)? Si es así, entonces se puede evaluar la relación entre los puntos en una apuesta de expansión, digamos, y libra; 1.000 en un rastreador? R: Sí, pero los cargos y los diferenciales es una gran diferencia. Si lo que quieres es un rastreador de largo plazo luego se extendió apostando el FTSE 100 es poco probable que sea la mejor idea. Con el FTSE alrededor de 6100, y cada libra; 1 spreadbet es lo mismo que compra y libra; 6.100 en un rastreador. es decir, si el FTSE subió 100 puntos entonces (antes de los cargos y diferenciales) y libra; 6.100 en un rastreador valdrían y libra; 6.200 (a & libra; 100 de ganancia) y la ganancia de 100 punto de la apuesta de expansión valdría la pena y libra; 100. Trabajar para otro lado, y libra; 1.000 en un rastreador de la pena (1000/6100) sobre 16.4p como una apuesta de expansión. es decir, un punto de subida 6100 en el FTSE (para facilidad de las matemáticas) significaría una y libra; 1,000 beneficio en el tracker y un (6.100 * 0.164) y libra; 1.000 ganancia en la apuesta de expansión. P. ¿Sobre el FTSE no puede simplemente ir largo en y libra; 1 un punto y dejar la posición abierta - con el tiempo su límite para repasar 6000 no es así !? Tom aquí desde Irlanda. No consumo detener las pérdidas, pero entonces yo no soy el día de comercio. Estoy dispuesto a esperar un día, una semana, un mes o un año para obtener un beneficio Actualmente soy Long & libra; 30 un punto en el FTSE en 5825 y no será sujeto a una llamada de margen a menos que el FTSE cae por debajo de 4250. I agregará en su caso, hasta un total de y libra; 50pp. Yo sólo pongo una operación en instrumentos Entiendo adentro hacia fuera - el FTSE en este caso y si tengo ninguna duda de que el comercio no será finalmente me hacer dinero No coloque el comercio. El requisito de margen inicial para y libra; 30 pp en el FTSE es y libra; 6,000 (30 x y libra; 200). Atraigo ningún requisito de margen adicional a menos que el FTSE cae al 4,250 (Eso es con y libra; 50pp). Yo comercio contrato de marzo, que expira 21 de marzo Si el FTSE sube 50 puntos a 5875 antes del 21 de marzo (abrí a un promedio de 5825 alrededor de 01 de febrero) me beneficio por y libra; 1,500. y libra; 1,500 y retorno de la libra; 6.000 en dos meses equivale a & libra; 9,000 o un retorno del 150% anual. Para mí, el "riesgo" es digno de tomar para atraer a ese nivel de rendimiento. Dicho esto la propagación de apuestas no tiene que ser de alto riesgo - de hecho, puede haber riesgo, con esta bastante simple técnica que voy a explicar aquí: Se basa en dos hechos concretos. Uno: los mercados de valores se elevan a través del tiempo - un gráfico del Ibex desde que comenzó muestra una línea ascendente parabólica con los mercados bajistas que aparecen repuntes como cortos. Una posición larga entrado en cualquier momento el tiempo se mueva en ganancias, mientras que una posición corta no puede venir de nuevo a usted. Y dos: las acciones individuales pueden ir busto y perder todo su valor, pero un índice nunca pueden - perros del índice FTSE 100 quedan sustituidos periódicamente por mejores intérpretes. Por lo tanto, una posición larga en un índice es la apuesta más segura que puede hacer, siempre y cuando usted tiene los fondos en la cuenta para cubrir una posible gran movimiento en contra de usted antes de que salga bien. Para una y libra; 1 apuesta en los fondos de la cuenta de FTSE y libra; 5k se asegurarlo. R: No tratar de ser condescendiente, pero por implicación Tom, que está dispuesto a apostar hasta y más allá de 47 grand [(5825 a 4.250) * 30] de que su apuesta (que es una apuesta seamos sinceros) es correcta. Yo no considero que más prudente que la negociación activa con paradas y reevaluaciones. Nosotros los comerciantes del día darán un paso atrás y revisar después de 20, 50, 100 puntos. Usted va a aguantar y el apalancamiento para 1600 puntos FTSE. En 1929 se tomó bien entrada la década de 1950 para golpear a los mismos niveles. No decimos que somos ahora, pero no hay ciertas apuestas. En cuanto a la técnica libre de riesgo a & libra; 1 apuesta en la cuenta FTSE creo que se echa en falta el punto, que se tiene de invertir en 2000 en un nivel razonable de 6.000 puntos (recuerde el alto era 6700) para ese período , habría cogido el otoño y estaba usted un inversor codiciosos querer sacar provecho en decir 6500, que habría tenido que esperar casi 6 años hasta su inversión obtuvo un beneficio, esto olvidando el interés de sus cargos de la empresa de apuestas spread mientras que si tenía su dinero en un banco, e hizo un promedio de por ejemplo 5% anual, el índice tendría que ser de 300 puntos más cada año para obtener un beneficio - en otras palabras, el dinero en efectivo en el banco habría hecho el equivalente de 7800 por hoy en día, olvidándose de capitalización. Más largo plazo el comercio o la inversión tiene que tener en cuenta la inflación. Comercio a corto plazo no lo hace. Todavía me sorprende cómo algunas personas que trabajan en la ciudad todavía no entienden los estragos de la inflación. Es falso suponer que la propagación de apuestas es dinero fácil, mejor tener estrategia de entrada y de salida clara y mirar en la obtención de beneficios modestos (tal vez 50 puntos), y saber cuándo dinero en efectivo. Q.74: Mayormente spreadbetting es para especular o de cobertura y trackers son para invertir. Cuando usted dice 'cobertura' es que como una apuesta a corto plazo frente a las pérdidas en otros lugares, apostando a lo contrario? por ejemplo si yo sostuve un rastreador, y pensamos que el mercado podría caer, podría vender algunos a través del sistema spreadbet, en lugar de dinero en efectivo en el tracker. Al igual que las apuestas de cobertura? R: Más o menos, sí. Aunque un desplazamiento de esa manera directa (la celebración de un rastreador FTSE mientras las ventas en corto de un spreadbet FTSE) podría no hacer demasiado sentido - ¿por qué no vender un porcentaje de su perseguidor FTSE en su lugar? (aunque puede haber una buena razón - ver abajo) Cobertura en este sentido, me gustaría tener más sentido de que si se mantiene una canasta seleccionada de acciones, usted corta podría vender el FTSE - de manera que si el mercado en general se cae usted 'll estar cubiertos - pero si sus acciones superaron el mercado, incluso cuando tendencia a la baja, entonces todavía se benefician (otra manera de corto venta es usando las opciones). Yo personalmente creo que spreadbetting puede tener un lugar como una herramienta de inversión, así como para la 'especulación'. Por supuesto que tiene que ser consciente de la diferencia de los cargos, pero muchos de ellos también se reduce a la forma de pensar. Si usted puede convencerse de que la celebración de una spreadbet es sólo otra manera de comprar las acciones a continuación, se puede utilizar en una inversión más clásica en lugar de la especulación. Ciertamente cargos Spreadbet son (en general) más alto y que pagan intereses a través del tiempo, pero hay otros beneficios contrarrestan. Puede rentable tomar posiciones mucho más pequeñas (hasta quizá y libra; 200 con algunas empresas) con spreadbets que con ofertas de acciones convencionales. Puede aprovechar más fácilmente (cuidado) si desea. Evita impuestos (como la legislación se sitúa actualmente) sobre las ganancias. Usted QUÉ sigue recibiendo el beneficio de dividendos. En ciertas circunstancias se puede utilizar la propagación de apuestas aplazar CGT con sus posiciones sobre acciones "ordinarias". Imagina que quieres vender algunas acciones porque usted piensa que ahora son caros. Pero usted ha utilizado su asignación CGT para el año. Puedes -: Vender ellos de todos modos y pagar CGT en sus ganancias. Retraso venderlos hasta el próximo año fiscal, pero corre el riesgo de que el precio va a caer en el ínterin. Venta corta a través de una apuesta de expansión de modo que usted tiene una exposición neta cero. Luego viene el próximo año de impuestos que usted puede vender las acciones y cierre la apuesta de expansión, sabiendo que has encerrado en su beneficio en el nivel que quería en el primer lugar. Personalmente, creo que se necesita un gran cuidado con el lado "mentalidad" de los que utilizan spreadbets, pero si usted consigue que quebró Son una opción adicional útil a tener en su caja de herramientas. P. ¿-Usted sigue recibiendo el beneficio de dividendos. Con una apuesta FTSE? R: Vale la pena volver a tapar cómo se aplican los dividendos de apuestas financieras sobre acciones individuales primero. Si una empresa X tiene actualmente un precio medio de 100, de futuros difundir apuesta puede tener un precio medio de 105 (el descuento del 5 siendo efectivamente el cargo de interés que se paga en la apuesta de expansión). Si la empresa Y también se encuentra actualmente en un precio medio de 100, pero se debe a producir un dividendo 2p durante el período cubierto por la apuesta de expansión de la apuesta de expansión será entonces 103 (105 menos el dividendo 2p), es decir que usted compra con eficacia las acciones " ex-dividendo "y pagar el precio ex-dividendo. Es muy fácil ver este factor en el juego con acciones individuales - mientras que la cuota se reducirá en 2p en el día X-dividendo, el spreadbet no se moverá. Exactamente se toma el mismo enfoque de índices - es, sin embargo, mucho menos fácil de ver en acción - Una parte normalmente dió 1-2% dos veces al año, pero un índice es más probable que el rendimiento de una fracción de un porcentaje de hasta 52 veces al año. ¿Cómo podemos entonces sabemos que lo que he dicho en realidad no sucede para las apuestas de índice? En primer lugar IG Index parece confirmar esto en su manual de negociación (aunque me gustaría subrayar que si usted quiere estar seguro de que usted debe confirmar directamente con usted separa proveedor de apuestas). En segundo lugar, efectivamente "tiene que ser" verdadero. Si las apuestas índice no incluyen los dividendos que habría un sesgo efectiva que haría cortocircuito el índice a través de la propagación de apuestas más atractivas que anhelo él. De hecho, podría incluso crear una oportunidad de arbitraje para comprar el índice subyacente y recibir el dividendo, mientras que un cortocircuito al mismo tiempo la apuesta de expansión índice y obtener ventaja del precio de caídas que resultan de acciones que van x-dividendo. Probablemente sería un arbitraje bastante delgada, pero no creo que las fuerzas del mercado permitirían una ineficiencia tal que existe. Fwiw, aunque creo que en general, los inversores haría bien en mantenerse alejado de los índices, ya que son mucho más difíciles de ganar cualquier "ventaja" de que no sean acciones individuales - es fácil, sin embargo para con usted en que pensar qué es lo que (me parece recordar que un gran parte de las personas que pierden mientras spreadbetting hacerlo porque juegan los índices). Las únicas razones racionales puedo ver a "jugar" los índices son: Debido a que usted desea realizar un seguimiento del rendimiento de las horas extraordinarias de mercado (es decir, que desea invertir en "el mercado", pero no quieren hacer difícil y arriesgada cosas como la selección de valores o Para cubrir otras posiciones. P. Supongo que cortas apuestas financieras índice mediante el balanceo diaria - Supongo que también sería pagar dividendos. ¿Hay alguna forma de saber cuánto dividendos se pagarán en un día determinado? R: Sería posible determinar la cantidad que tendría que pagar por la obtención de información a partir del intercambio sin embargo las empresas tienden a cambiar sus dividendos por lo que no sería de fácil predecir la cantidad suficiente antelación pero generalmente dentro de algunos días. Sus mejores fuentes son Reuters, Bloomberg, sitios web financieros y la FT. Por ejemplo, haga clic aquí para obtener el enlace directo a la fuente a Reuters. Como alternativa, tomar el teléfono y llamar a la mesa - la empresa de apuestas propagación tendrá esta información. . Continúa aquí - Cargos Spreadbet y costos de financiamiento